Salut,
Lis bien la suite - par bien j’entends loupes pas un mot 
Sous GNU/Linux, la casse est importante, une majuscule est une majuscule. Ainsi tu peux avoir dans un même répertoire les fichiers : README, readme, ReadMe (etc.)
[quote]
Déjà - par exemple - rien que sur l’endroit où l’on doit enregistrer le script : à chaque fois il est indiqué un endroit différent -_-‘[/quote]
Tu es libre de mettre ton fichier qui lance les commandes iptables où tu veux, et de l’appeler comme tu veux, mais une façon plus “pro” et Debianisée de le faire est la suivante :
Squelette du script
#!/bin/bash
IPTABLES="/sbin/iptables"
#tes autres variables ici
case "$1" in
start)
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F
#tes autres règles ici, comme te l'a indiqué PascalHambourg
echo "Firewall Started."
#le ';;' est à laisser et doit representer la dernière ligne de la config
#parefeu
;;
stop)
$IPTABLES -F
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
echo "Firewall Stopped."
;;
*)
echo "Usage : $0 {start|stop}"
exit 1
;;
esac
Pourquoi un tel script ? Un script qui se lance au démarrage de la machine devrait toujours avoir un start/stop (c’est requis chez Debian pour les paquets officiels). Ensuite, si tu te trompes dans une règle, ça te permet d’annuler l’erreur rapidement.
Tu sauvegardes le fichier avec tes règles dans un fichier, appelons-le rc.firewall mais ça pourrait être autrement. Donc ensuite il faut qu’il soit executable : chmod +x rc.firewall
Pour démarrer le pare-feu (en root bien sûr) : ./rc.firewall start
Pour l’arrêter ./rc.firewall stop
La tu crées et testes tes règles de pare feu. Une fois tes régles bien définies, t’intégres ton script dans le système. Les scripts de démarrage sont dans /etc/init.d donc, toujours en root :
mv rc.firewall /etc/init.d
chown root:root /etc/init.d/rc.firewall
chmod 700 /etc/init.d/rc.firewall
Le chown et le chmod permettent de s’assurer qu’un utilisateur normal ne peut pas lire les régles, donc note bien qu’a l’avenir tu devras être root pour accéder au contenu du script. Maintenant que ton script est considéré comme script de démarrage, on va indiquer au système de lancer systématiquement le pare-feu au démarrage, toujours en root :
Et l’intégration au système est terminée (41, parce que 40 c’est le démarrage du réseau, S= quelque soit le mode de démarrage choisi, en très simplifié, et discutable). Le script démarrera automatiquement à chaque démarrage.
Si t’as des questions sur une commande : man nom_dela_commande
contient la réponse
Tout ce que je viens d’expliquer peut te paraître complexe, mais dans la mesure où tu débutes prends ton temps pour comprendre l’intégralité de la manoeuvre.
Bon courage 
[size=50][TROLL=ON]PF est plus user friendly que iptables[/TROLL][/size]